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Ce livre traite de la mod lisation stochastique en finance. Il faut peut tre, dans un premier point, pr ciser que la mod lisation dont on va parler; touche particuli rement une partie du bilan de la soci t savoir l'actif. L' valuation et la mod lisation de cet actif passe par une tape de choix et de mod lisation de la structure des taux d'int r t. Outre les chapitres introductifs, le troisi me et le quatri me chapitre portent respectivement sur la mod lisation des taux d'int r t et l' valuation des actifs financiers, tout en introduisant la notion d'absence d'opportunit d'arbitrage. La mod lisation des taux d'int r t par des processus stochastiques continus, nous a pouss introduire dans le dernier chapitre, quelques guides m thodologiques qui permettront au praticien d'effectuer de mani re efficace des simulations de tels processus: la discr tisation des processus, l'estimation des param tres et la g n ration de nombres al atoires.